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5.下列關(guān)于單個證券投資風(fēng)險度量指標的表述中，正確的有（ ?。?。 A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險 B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險 C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，正確答案為 ab
2024 02/09 21:42
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老師，變異系數(shù)度量投資單位必要報酬率承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險這是對的嗎
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3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對整體（系統(tǒng)）的風(fēng)險的貢獻，我的理解是整體風(fēng)險=總風(fēng)險，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的；標準差不能衡量整體（總風(fēng)險）的貢獻，標準差不是衡量總風(fēng)險的嗎？
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在證券投資中，通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風(fēng)險是（）
A所有風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 系統(tǒng)風(fēng)險 D 非系統(tǒng)風(fēng)險
D？
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貝塔系數(shù)反映證券系統(tǒng)風(fēng)險。貝塔系數(shù)的取值受經(jīng)營風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險的影響。但是經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險中存在非系統(tǒng)風(fēng)險，但是貝塔系數(shù)又不反映非系統(tǒng)風(fēng)險。這怎么理解呢？矛盾？
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標準差衡量的包括系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險是嗎
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