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3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對整體（系統(tǒng)）的風險的貢獻，我的理解是整體風險=總風險，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的；標準差不能衡量整體（總風險）的貢獻，標準差不是衡量總風險的嗎？
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學員你好，整體風險<總風險，總風險包括整體風險和非系統(tǒng)風險的
2022 01/24 16:35
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標準差衡量的包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險是嗎
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貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風險，資本資產(chǎn)定價模型能不能體現(xiàn)非系統(tǒng)風險呢，還是只能夠體現(xiàn)系統(tǒng)風險？
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老師:方差和標準差是衡量風險的，方差衡量的這個風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，但是非系統(tǒng)風險可以分散，系統(tǒng)風險不能分散只能衡量。那方差衡量的不就只是系統(tǒng)風險嗎？這兩句話不是相互矛盾嗎？
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老師，第四小問，關于組合的風險大小，我是按照標準差來衡量的，根據(jù)第2小題得出N資產(chǎn)的標準差大，因此我認為N資產(chǎn)的風險大。但是答案是按照變異系數(shù)大小來衡量風險大，能麻煩老師指點下嘛？為什么用變異系數(shù)而不是用標準差來衡量呢？
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5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（ ?。?。
A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
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