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【例題 13?多項選擇題】A 證券的預期報酬率為 12%，標準差為 15%；B 證券的預期報酬率為 18%，標準差為 20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（ ）。 A.兩種證券的投資組合不存在無效集 B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應 C.最小方差組合是全部投資于 A 證券 D.最高預期報酬率組合是全部投資于 B 證券 題目中說有效邊界和機會集重合，它的機會集不就是一條直線嗎？但是又說機會集是一條曲線，請問這兩句不矛盾嗎
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
不矛盾。有效邊界和機會集重合意味著機會集本身就是有效邊界，通常是一條曲線。只有當兩種證券完全正相關(guān)時，機會集才會是一條直線。題目中并未說明兩種證券完全正相關(guān)，因此機會集是一條曲線，與有效邊界重合并不矛盾。
祝您學習愉快！
不矛盾。有效邊界和機會集重合意味著機會集本身就是有效邊界，通常是一條曲線。只有當兩種證券完全正相關(guān)時，機會集才會是一條直線。題目中并未說明兩種證券完全正相關(guān)，因此機會集是一條曲線，與有效邊界重合并不矛盾。
祝您學習愉快！
04/24 11:05
李李 
04/24 11:12
這道題答案選擇ACD，如果機會集是一條曲線，它應該是有無效集合的呀？
王一老師 
04/24 11:32
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
有效邊界與機會集重合，說明機會集中不存在無效的部分，沒有向左邊凸起。
祝您學習愉快！
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