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問題已解決

標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元,6個月到期,若無風(fēng)險年利率為4%,股票的現(xiàn)行價格為38元,看漲期權(quán)的價格為2.5元,則看跌期權(quán)的價格為( ?。┰?。

84784957| 提問時間:2024 02/25 18:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A P=-S+C+PV(X)=-38+2.5+40/(1+2%)=3.72(元)。
2024 02/25 18:36
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