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問題已解決
老師，這個(gè)C u是怎么算出來10.8？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，稍等，解答過程中
2024 01/18 08:00
朱小慧老師 
2024 01/18 08:35
根據(jù)公司 期權(quán)價(jià)值＝（上行概率×上行時(shí)的到期日價(jià)值＋下行概率×下行時(shí)的到期日價(jià)值）/（1＋r）
上行概率=0.47363
下行概率=1-0.47363
上行時(shí)到期日價(jià)值=CUU=23.02
下行時(shí)到期日價(jià)值=CUd=0
折現(xiàn)率=1%
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