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這道題無法理解，貝塔系數(shù)不是一定的嗎？某股票的風(fēng)險收益率與市場組合的風(fēng)險收益率的比例穩(wěn)定的為0.4，那市場增加5%，某股票不也應(yīng)該增加5%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，稍后為您解答
2023 06/15 17:08
新新老師 
2023 06/15 17:19
您看一下我畫的坐標(biāo)圖，您理解一下
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貝塔系數(shù)在市場風(fēng)險收益率上升前后沒變。未上升前，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*市場風(fēng)險收益率；上升后，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*105%*市場風(fēng)險收益率，那么（上升后資產(chǎn)風(fēng)險收益率-上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率）/上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率=5%。有點無法理解了，請老師給幫忙理解一下，哪里錯誤？
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假設(shè)無風(fēng)險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%。已知甲股票的標(biāo)準(zhǔn)差為40%，它與市場組合的相關(guān)系數(shù)為0.55，則下列結(jié)果正確的有（ ）。
A、甲股票的貝塔系數(shù)為0.88
B、甲股票的貝塔系數(shù)為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預(yù)期報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8。
要求：
（1）計算A、B股票收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計算A、B股票的協(xié)方差；
（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；
（4）如果上述投資組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)為0.5，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。
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某只股票要求的收益率為13％，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為19％，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是20％，假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險報酬率和該股票的β系數(shù)分別為（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻煩都是列一下詳細的解答過程，謝謝！
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、某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為50％，那么如果整個市場組合的風(fēng)險收益率上升了5％，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請教這道題
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