資產(chǎn)組合標準差是一種用來衡量風險水平的金融指標，它可以反映出投資者在投資組合中面臨的風險水平。資產(chǎn)組合標準差是投資組合中投資者投資組合中投資者投資組合中凈收益率的變化范圍，它可以衡量投資組合中投資者持有的任何資產(chǎn)或組合的風險水平。 求解兩項資產(chǎn)組合標準差的公式是：σp=√[(w1σ1^2)+(w2σ2^2)+2w1w2 ρ12σ1σ2]， 其中w1、w2代表兩種資產(chǎn)的權(quán)重，σ1、σ2代表兩種資產(chǎn)的標準差，ρ12代表兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)。當兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1時，即完全正相關(guān)，兩項資產(chǎn)組合標準差計算結(jié)果等于w1σ1+w2σ2。 在實際計算中，可以根據(jù)樣本數(shù)據(jù)推斷出資產(chǎn)投資組合的標準差。此外，在計算時，還要考慮不同資產(chǎn)價格的波動性，以及資產(chǎn)之間的相關(guān)性。 此外，了解投資組合標準差也有助于投資者更好地了解投資組合的效用函數(shù)，以便在選擇不同的投資組合時能夠更好地做出決策。因此，在實際投資中，投資者應(yīng)該了解并熟悉投資組合標準差來有效地管理風險。