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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風(fēng)險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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你好：
權(quán)益資本成本（股票的期望收益率）
＝8%＋1.2×（14%－8%）＝15.2%
2021 04/21 16:40
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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算，如果市場組合的期望收益率是12%，無風(fēng)險利率是5%，對于beta等于1.3的股票，其期望收益是？
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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市場組合的期望收益為18%，目標(biāo)準(zhǔn)差為20%，已知
某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為37.9%，且該股票收益率與
市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風(fēng)險利率
為6%。
(1)市場組合的風(fēng)險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風(fēng)險溢價是多少?(2分)
(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的
股票構(gòu)成的組合的beta值(3分)
(4)該股票與無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的組合的夏普比率
是多少(3分)
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a實業(yè)公司的β系數(shù)是1.45，無風(fēng)險收益率為8%，市場組合的期望收益率是13%。目前公司支付的股利是2美元，投資者期望收益未來幾年公司的增長率是1%。 要求：（1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，該股票要求的收益率是多少？/該企業(yè)權(quán)益預(yù)期收益率為多少？ （2）在（1）確定的收益率下，股票的價值是多少？
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這道題上市公司2019年的β系數(shù)為1.24， 短期國債利率
為3.5%。市場組合的收益率為8%，則投資者投資該公司股票的必要收益率是（?。┖瓦@道題已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，
市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（ ）。的區(qū)別對哪，用自己的話說
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