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這道題的(ρ)為什么用0.56不用0.8

84784974| 提問時間:06/04 20:21
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,題目中提到A、B兩種股票之間的相關(guān)系數(shù)是0.56,而0.8是投資組合與市場組合之間的相關(guān)系數(shù),與計算投資組合內(nèi)部股票之間的風(fēng)險分散無關(guān)。因此,計算投資組合標準差時,應(yīng)使用A、B股票之間的相關(guān)系數(shù)0.56。
06/04 20:29
84784974
06/04 20:34
那0.8是β系數(shù)用來計算必要收益率的意思嗎
小敏敏老師
06/04 20:41
0.8是投資組合與市場組合的相關(guān)系數(shù),可能用于后續(xù)計算β或必要收益率。
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