老師，還在嗎？

對不起，我寫答案給以為上傳了，我現(xiàn)在去找我昨晚做的答案。

?您好，A對 ?證券組合的期望報酬率是各證券期望報酬率的加權(quán)平均值。由于A證券的期望報酬率（10%）低于B證券（12%），當投資組合中A的比例越高，組合的期望報酬率越低。若不允許賣空（即投資比例不能為負數(shù)），全部投資于A證券時，組合的期望報酬率最低（10%） B錯：組合標準差不僅取決于單個證券的標準差，還與相關(guān)系數(shù)有關(guān)。當相關(guān)系數(shù)為負時（-0.5），通過合理配置A和B的比例，可以降低組合的整體風險（標準差） C錯：無效集是指在同一風險水平下，存在另一個組合提供更高報酬率（或同一報酬率下風險更低）。當相關(guān)系數(shù)為負時，機會**向左凸出，形成有效邊界。在有效邊界下方的區(qū)域?qū)儆跓o效集。相關(guān)系數(shù)為-0.5（非完全負相關(guān)），機會**呈現(xiàn)曲線形態(tài)，存在無效集 D錯：機會集為直線的條件是證券完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)=+1）。相關(guān)系數(shù)為-0.5，機會**呈現(xiàn)向左凸出的曲線形態(tài) 這樣能理解么