下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有？

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：Shadow 2021/07/07 10:06:54　字體：大小

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下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有（?。?/span>

A、證券資產(chǎn)組合中的非系統(tǒng)風(fēng)險能隨著資產(chǎn)種類的增加而逐漸減小

B、證券資產(chǎn)組合中的系統(tǒng)風(fēng)險能隨著資產(chǎn)種類的增加而不斷降低

C、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)

D、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系時，組合風(fēng)險可以充分地相互抵消

E、當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系時，組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)

查看答案解析

【答案】

ADE

【解析】

選項B，系統(tǒng)風(fēng)險不能隨著資產(chǎn)種類的增加而分散；選項C，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時，證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各項資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，即證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。

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