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注冊會計師《財管》每日一練:看跌期權估值(2022.11.15)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:LSS 2022/11/15 09:24:53 字體:

無論多少歲,什么身份,都配得上五彩繽紛的生活。記得永遠保有對生活熱情、對生命負責的心態(tài)。通過日積月累的練習,相信你一定能在2023年注冊會計師考試中取得優(yōu)異的成績!

單選題

某股票現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期,年無風險收益率為8%,如果看跌期權的價格為10元,看漲期權的價格應為(?。┰?。

A、6.50  

B、6.89  

C、13.11  

D、6 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
根據(jù)平價定理:看漲期權價格C-看跌期權價格P=標的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV(X)。所以看漲期權價格C=10+20-24.96/(1+8%/2)=6(元)。
【點評】本題考核“看跌期權估值——使用平價定理計算”,需要記住基本關系式“看漲期權價格C-看跌期權價格P=標的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV(X)”,在做題時可直接套用公式。

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