證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法有很多種，常見(jiàn)的包括：
1. 標(biāo)準(zhǔn)差法：通過(guò)計(jì)算證券資產(chǎn)組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越高。
2. Beta系數(shù)法：通過(guò)計(jì)算證券資產(chǎn)組合相對(duì)于市場(chǎng)整體波動(dòng)的Beta系數(shù)來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，Beta系數(shù)越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。
3. VaR（Value at Risk）方法：通過(guò)計(jì)算在一定置信水平下的最大可能損失來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，VaR值越大，風(fēng)險(xiǎn)越高。
4. Sharpe比率法：通過(guò)計(jì)算證券資產(chǎn)組合的超額收益率與標(biāo)準(zhǔn)差的比率來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，Sharpe比率越高，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益越高。
5. Treynor比率法：通過(guò)計(jì)算證券資產(chǎn)組合的超額收益率與Beta系數(shù)的比率來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，Treynor比率越高，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益越高。

以上是一些常用的證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)衡量方法，選擇合適的方法取決于投資者的偏好和投資策略。