問題已解決
某公司擬進行股票投資計劃購買abc三種股票, 并分別設(shè)計了甲乙兩種制成組 已知三種股票的貝塔系數(shù)分別為1. 5 1. 0和0 .5 他們在甲市場組合下的投資比重分別為50% 30%和20% ,乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4% 。同期市場上所有股票的平均收益率為12%, 無風險收益率為8% 。 計算乙資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和必要收益率 老師這題怎么做



必要報酬率=?無風險收益率為8%+乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4%=11.4%
乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*(RM-RF)=貝塔系數(shù)*(12%-8%)=11.4%
這樣只有貝塔系數(shù)一個未知數(shù),所以可以求出來了。
祝您學習愉快!
2022 04/11 10:06

財管老師 

2022 04/11 10:06
必要報酬率=?無風險收益率為8%+乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4%=11.4%
乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*(RM-RF)=貝塔系數(shù)*(12%-8%)=11.4%
這樣只有貝塔系數(shù)一個未知數(shù),所以可以求出來了。
祝您學習愉快!

暖暖 

2022 04/11 10:15
乙資產(chǎn)組合的風險收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*(RM-RF)
老師,這兩個怎么會相等?

財管老師 

2022 04/11 10:18
資產(chǎn)組合的風險收益率=貝塔系數(shù)*(RM-RF),這是根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的公式計算的。
祝您學習愉快!
