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必要收益率的公式是無風(fēng)險收益率+系數(shù)*(市場組合平均收益率-無風(fēng)險收益率)，我是按照公式計算的，和答案不一樣，錯在哪里的
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你好，題目中給的是市場平均風(fēng)險收益率，是市場組合平均收益率減去無風(fēng)險收益率后的結(jié)果，可以直接用。
06/22 11:13
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這道題的答案，為什么不減去無風(fēng)險收益率率呢
公式里不是要用市場組合收益率-無風(fēng)險收益率嗎
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風(fēng)險收益率=貝塔× (組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率）
貝塔=風(fēng)險收益率／組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率
與
貝塔系數(shù)計算公式=證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差
前兩個公式和第三個公式有什么區(qū)別呢？
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假設(shè)無風(fēng)險收益率為3%，市場組合平均收益率為8%，計算B系數(shù)為1.01的方案的必要收益率。
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無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；無風(fēng)險收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險收益率=30%計算過程
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必要報酬率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率；
市場平均收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率
必要報酬率是不是就是市場平均收益率？
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