1.考慮一個執(zhí)行價格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無風險年利率為10%，股票價格在=0時刻為100元，未來股票價格可能將每期上漲或下跌10%，現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型：(1）該看漲期權(quán)價格應該是多少？（2）具有相同有效期和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)的價格又為多少呢？