您好，是的，風(fēng)險與報酬，方差、標(biāo)準(zhǔn)差衡量的都是總風(fēng)險，本題要求系統(tǒng)風(fēng)險，能分享一下么 資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)多種證券投資組合足夠分散掉非系統(tǒng)風(fēng)險，而系統(tǒng)風(fēng)險不會被分散，用于衡量系統(tǒng)風(fēng)險，風(fēng)險大小用β系數(shù)衡量。