00:10:00
問題已解決
某投資者將10萬資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設(shè)兩家公司股票的相關(guān)系數(shù)為ρ，下列說法中正確的有（ ）。 A. 如果ρ=0，該投資組合不能降低風(fēng)險 B. 如果ρ=－1，則兩支股票的風(fēng)險可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何風(fēng)險 D. 如果ρ越大，則該投資組合的風(fēng)險分散的效果也越小 四個答案個是什么意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，股票收益率之間的相關(guān)性用ρ來表示，ρ是-1到1之間的數(shù)值。ρ為1代表完全正相關(guān)，ρ為-1代表完全負(fù)相關(guān)，ρ為0代表完全無關(guān)。ρ的絕對值越大，正/負(fù)相關(guān)性越強，相反ρ的絕對值越接近于0，相關(guān)性越小。
2023 07/31 15:51
薇老師 
2023 07/31 15:52
也就是P越小資組合的風(fēng)險分散的效果也越小
84784959 
2023 07/31 16:01
如果ρ=0，該投資組合能不能降低風(fēng)險？
薇老師
2023 07/31 16:19
等于0是可以抵消部分風(fēng)險的，要看組合系數(shù)是多少來決定能降低多少風(fēng)險
閱讀 360
描述你的問題，直接向老師提問
525
意見反饋
