00:10:00
問題已解決
甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數(shù)為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數(shù)為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數(shù)是1.75。要求: 第41題 (1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率。 老師請問：做這樣題沒有思路？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，計(jì)算過程如下
1.
無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%
無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%
解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%
2022 08/31 09:07
閱讀 1231
描述你的問題，直接向老師提問
2794
意見反饋
