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為什么無風險收益率提高，那市場組合的資產(chǎn)的必要收益率提高，并且提高的數(shù)值相同，難道不是受貝塔β系數(shù)影響嗎
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學員你好！投資組合的風險報酬率=無風險利率+β*平均風險溢價，β 就是風險溢價的一個倍數(shù)，跟你持有的資產(chǎn)的風險大小相關
2021 12/30 15:43
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假設無風險收益率（Rf）提高，為何市場組合收益率（Rm）也會提高相同的數(shù)值呢？
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下列關于資本資產(chǎn)定價模型的說法中，正確的有（ ）。
A.如果市場風險溢酬提高，則所有資產(chǎn)的風險收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
B.如果無風險收益率提高，則所有資產(chǎn)的必要收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
C.對風險的平均容忍程度越低，市場風險溢酬越大
D.如果某資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝市場平均收益率
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如果無風險收益率提高，則是場上所有資產(chǎn)風險收益率均提高，對嗎？為什么
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如果市場風險溢酬提高，則所有資產(chǎn)的風險收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同。請問老師這句話怎么理解啊！希望老師能說的詳細些感謝！
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第一題怎么解得，還有必要收益率=無風險收益率+貝塔系數(shù)（市場組合收益率-無風險收益率）
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