問題已解決
公式里面,應(yīng)該是市場(chǎng)組合收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率,為什么這里是市場(chǎng)組合必要收益率呢!



你好
因?yàn)轭}目一般假定市場(chǎng)是有效的 所以兩個(gè)相等
2021 01/07 09:39

84784983 

2021 01/07 09:43
我問下!證券組合的預(yù)期收益率=證券組合的必要收益率=市場(chǎng)組合收益率嗎?

佩瑤老師 

2021 01/07 09:48
若指出市場(chǎng)是均衡的,在資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論框架下,預(yù)期報(bào)酬率=必要報(bào)酬率=Rf+β×(Rm-Rf)

佩瑤老師 

2021 01/07 09:48
題目通常是市場(chǎng)有效的
