期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》易錯(cuò)題：期貨價(jià)差套利

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/23 09:26:59　字體：大小

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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了就每日一練的免費(fèi)在線測試系統(tǒng)中，大家正確率相對(duì)較低題目進(jìn)行的點(diǎn)評(píng)，供大家參考。

【易錯(cuò)題專家點(diǎn)評(píng)】

下列操作中屬于價(jià)差套利的情形有（?。?。

A、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出D期貨交易所8月份銅合約
B、賣出C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份鋁合約
C、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份銅合約
D、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)買入該交易所9月份鋁合約
【答案】AC

【點(diǎn)評(píng)】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。價(jià)差套利是指利用期貨市場上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。A項(xiàng)，在某個(gè)交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，屬于跨市套利。C項(xiàng)，在同一市場（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，屬于跨期套利。參見教材P125。

針對(duì)在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)做好充分的準(zhǔn)備。大家要好好把握，認(rèn)真練習(xí)和測試，以求達(dá)到良好的練習(xí)效果。

注：以上習(xí)題來源于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對(duì)學(xué)員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯(cuò)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

注：本文為正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校原創(chuàng)，版權(quán)屬正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校所有，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。