上海期貨交易所博士后科研工作站2020年博士后招聘簡章

發(fā)布時間：2020年04月29日

上海期貨交易所（以下簡稱“上期所”）博士后科研工作站設立于2001年12月，是上期所的重要科研平臺和優(yōu)秀專業(yè)人才培養(yǎng)基地，曾榮獲“上海市2001—2003年度勞模集體”和“上海市優(yōu)秀博士后科研工作站”稱號，2010年又被授予“浦東新區(qū)優(yōu)秀博士后科研工作站”稱號，2015年度博士后綜合評估被評為“優(yōu)秀設站單位”。

上期所博士后科研工作站目前已培養(yǎng)博士后61名，20余名出站后已成為上期所研究專家、業(yè)務骨干和管理人才；其余大都在知名科研機構和高校（如國務院發(fā)展研究中心、清華大學金融與發(fā)展研究中心、同濟大學等），以及銀行、證券、資產管理公司等金融機構任職，成為學術骨干、行業(yè)專家和投資專家。為吸引人才參與期貨及衍生品研究，現(xiàn)根據上期所業(yè)務發(fā)展需要，面向國內外進行博士后招聘。具體事項公告如下：

一、招收條件

1、遵守中華人民共和國法律；

2、在國內外獲得博士學位或即將獲得博士學位者；

3、品學兼優(yōu)、身體健康，年齡一般在35歲以下（特別優(yōu)秀的，可適當放寬）；

4、具有較強的科研能力和敬業(yè)精神；

5、具有與研究項目相關的專業(yè)背景；

6、能夠全脫產在本站進行研究工作；

7、同等條件下，具有與研究課題相關的從業(yè)經歷、行業(yè)背景、研究經驗者優(yōu)先考慮；有工作經驗者優(yōu)先考慮；

8、符合工作站規(guī)定的其他條件。

二、博士后研究課題

博士后申請人可選擇以下研究課題，也可自擬課題：

（一）期貨市場建設和發(fā)展方面

1、金融基礎設施治理體系和治理能力現(xiàn)代化研究

研究目標：對標世界交易所，研究如何推進我國期貨市場金融基礎設施的治理體系和治理能力現(xiàn)代化，包括制度規(guī)則框架、功能體系的運行完善，以及配套的運行體制機制等內容。

2、期貨市場營商環(huán)境研究

研究目標：在我國營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化的背景下，研究期貨市場在打造全球有影響力的定價中心、資源配置中心和風險管理平臺的過程中，營商環(huán)境應該如何優(yōu)化和配套支持期貨市場發(fā)展，并給出優(yōu)化路徑。

3、期貨市場發(fā)展理念與文化建設研究

研究目標：在金融供給側結構性改革背景下，結合我國期貨市場發(fā)展歷史和服務實體經濟的本源，給出可以促進期貨市場健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展、更好地服務實體經濟、打造有影響力的定價中心和資源配置場所的期貨市場文化建設路徑。

4、期貨市場信用體系建設研究

研究目標：根據我國期貨市場發(fā)展的階段和特點，研究我國期貨市場信用體系應該具備的要素和特征，并給出建設路徑和重點難點。

5、場外衍生品市場建設路徑及配套制度研究

研究目標：基于實體企業(yè)的風險管理需求和境外場外衍生品市場建設經驗，給出我國場外衍生品市場建設路徑，并設計配套的清算模式、保證金模型和違約基金模型等制度。

6、跨市場聯(lián)動和風險控制類研究

研究目標：以要素市場間、境內外市場或場內外市場為例，研究不同市場間如何形成聯(lián)動機制，從而促進期貨市場更好地服務實體經濟，并與此同時，建立跨市場風險控制機制，共同防范和化解金融風險。

（二）期貨交易所發(fā)展戰(zhàn)略方面

7、全球主要衍生品交易所競爭戰(zhàn)略研究

研究目標：梳理全球衍生品交易所的發(fā)展現(xiàn)狀，分別對世界交易所、新興市場交易所的核心戰(zhàn)略進行案例分析，并基于上述研究得出我國期貨交易所未來的發(fā)展方向、潛在可行的并購路徑建議，以及與境外交易所可行的合作發(fā)展路徑。

8、金融基礎設施互聯(lián)互通機制與趨勢研究

研究目標：通過分析境內外互聯(lián)互通監(jiān)管要求并結合境內外金融基礎設施操作互通安排的最佳實踐或障礙（如：滬倫通、歐盟內交易所互通、歐盟與美國互通互認等），研究金融基礎設施互聯(lián)互通的未來發(fā)展趨勢。

（三）技術應用方面

9、期貨交易所技術系統(tǒng)構建及優(yōu)化研究

研究目標：研究世界主要交易所技術系統(tǒng)的構建模式、包含的模塊及不同模塊間的連接方式，結合我國期貨交易所技術系統(tǒng)現(xiàn)有構建模式、包含模塊及模塊間連接方式，給出相關建議和優(yōu)化路徑。

10、大數據分析在輔助決策與新型交易模式識別方面的應用研究

研究目標：研究大數據分析在輔助期貨市場調控手段決策及新型交易模式識別等方面的應用，并構建相應的指標模型。

11、區(qū)塊鏈技術在大宗商品市場的應用研究

研究目標：研究區(qū)塊鏈技術在大宗商品市場（包括期、現(xiàn)兩個市場）的具體應用場景，并給出技術分析。

（四）品種和業(yè)務方面

12、電力市場改革和電力衍生品開發(fā)研究

研究目標：跟蹤并研究國內外電力市場改革歷史、進展和趨勢，并基于我國電力市場的特點，設計符合電力行業(yè)風險管理需求的電力衍生品。

13、航運衍生品市場與現(xiàn)貨市場協(xié)調發(fā)展研究

研究目標：通過梳理和分析境內外航運衍生品市場與現(xiàn)貨市場的發(fā)展情況，總結我國航運現(xiàn)貨市場或指數存在的問題，并給出我國航運衍生品市場和現(xiàn)貨市場協(xié)調發(fā)展路徑。

14、期貨品種交割制度創(chuàng)新研究

研究目標：以某一商品期貨品種為例，梳理全球各交易所針對該期貨品種采用的交割制度，并結合我國期貨市場和現(xiàn)貨市場特點，分析各交割制度的利弊，給出符合我國國情的期貨品種交割制度的建議，并給出相應的產品序列完善建議。

15、期貨市場跨境監(jiān)管和自律管理研究

研究目標：梳理和分析我國期貨市場在國際化的過程中，如何進行跨境監(jiān)管和自律管理，并在此基礎上給出相關的政策建議。

（五）宏觀和量化方面

16、商品期貨市場信息與宏觀經濟的影響機理研究

研究目標：在對商品期貨市場包含的各種信息進行提取和分類的基礎上，研究期貨市場信息與宏觀經濟之間相互影響的機理。

17、境內外期貨市場參與成本比較與借鑒

研究目標：從理論和實證兩個層面，研究期貨市場參與成本的度量體系，并結合期貨市場國際化進程，針對境內外規(guī)則制度差異產生的額外隱性參與成本，給出降低參與成本、提高境外投資者參與度的建議。

18、期貨市場功能發(fā)揮情況評價指標體系研究

研究目標：構建用以評價期貨市場功能發(fā)揮情況的指標體系，如期貨市場在預測宏觀經濟運行、助力國家宏觀調控，淘汰落后產能、助力供給側結構性改革，提供價格保險、助力實體企業(yè)發(fā)展等方面的功能發(fā)揮情況，并給出期貨市場更好服務實體經濟高質量發(fā)展的建議。

19、期權價格與交易隱含信息的理論與實證研究

研究目標：從期權交易信息中提取關于標的資產定價率（一般均衡下標的資產服從的隨機過程）的遠期矩母函數信息，并基于此進一步提煉包括不可觀測投資者風險偏好、未來市場波動率指標和跳躍幅度分布特征等系列風險預警指標，從而為監(jiān)管決策者進行風險調控和有針對性的市場干預提供技術參照。

三、報名要求與聯(lián)系方式

申請做博士后的研究人員，請登錄上期所官方網站（）下載《博士后應聘申請表》，連同下列材料于2020年5月8日前發(fā)送至。

（一）擬報研究課題的研究計劃概要（應包含研究內容、研究目的、研究方法和步驟，字數不限）；

（二）博士論文以及兩篇學術研究代表作；

（三）已畢業(yè)博士請?zhí)峤划厴I(yè)證書和學位證書掃描件；未畢業(yè)博士請在申請表中寫明預計畢業(yè)時間。

工作站將組織初審合格者統(tǒng)一參加筆試和面試，擇優(yōu)錄取。考試時間另行通知。

如有疑問，歡迎咨詢。

聯(lián)系人： 侯女士 （021）20767672 18930831355

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